数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2003年
3期
35-40
,共6页
证券组合%收益率%VAR%模糊%优化
證券組閤%收益率%VAR%模糊%優化
증권조합%수익솔%VAR%모호%우화
在二目标有价证券选择基础上, 引入目前流行的风险指标VAR,以收益率与风险损失为目标,将模糊概念运用于有价证券组合选择, 按投资者给定的期望目标及容差,讨论了S型隶属函数模型. 通过VAR的给定,将投资者所能承受的最大损失锁定,更好地反映出投资者对目标值的取值意图. 依据深圳股票市场9只股票收益率数据, 采用进化规划进行优化计算, 并验证模型的有效性.
在二目標有價證券選擇基礎上, 引入目前流行的風險指標VAR,以收益率與風險損失為目標,將模糊概唸運用于有價證券組閤選擇, 按投資者給定的期望目標及容差,討論瞭S型隸屬函數模型. 通過VAR的給定,將投資者所能承受的最大損失鎖定,更好地反映齣投資者對目標值的取值意圖. 依據深圳股票市場9隻股票收益率數據, 採用進化規劃進行優化計算, 併驗證模型的有效性.
재이목표유개증권선택기출상, 인입목전류행적풍험지표VAR,이수익솔여풍험손실위목표,장모호개념운용우유개증권조합선택, 안투자자급정적기망목표급용차,토론료S형대속함수모형. 통과VAR적급정,장투자자소능승수적최대손실쇄정,경호지반영출투자자대목표치적취치의도. 의거심수고표시장9지고표수익솔수거, 채용진화규화진행우화계산, 병험증모형적유효성.
