武汉理工大学学报
武漢理工大學學報
무한리공대학학보
JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2007年
11期
148-151
,共4页
资产组合优化%保证金购买%卖空%旋转算法
資產組閤優化%保證金購買%賣空%鏇轉算法
자산조합우화%보증금구매%매공%선전산법
充分考虑了在实际资产组合选择中对保证金购买和卖空交易的种种限制,并在此基础上建立了能够较好反映现实交易要求且具有一般意义的多空资产组合选择模型.将包含3n个决策变量的一般模型等价转化成包含2n个决策变量的模型,研究了运用旋转算法求解一般多空资产组合选择模型的步骤,并用一个具体算例验证了该算法的有效性.
充分攷慮瞭在實際資產組閤選擇中對保證金購買和賣空交易的種種限製,併在此基礎上建立瞭能夠較好反映現實交易要求且具有一般意義的多空資產組閤選擇模型.將包含3n箇決策變量的一般模型等價轉化成包含2n箇決策變量的模型,研究瞭運用鏇轉算法求解一般多空資產組閤選擇模型的步驟,併用一箇具體算例驗證瞭該算法的有效性.
충분고필료재실제자산조합선택중대보증금구매화매공교역적충충한제,병재차기출상건립료능구교호반영현실교역요구차구유일반의의적다공자산조합선택모형.장포함3n개결책변량적일반모형등개전화성포함2n개결책변량적모형,연구료운용선전산법구해일반다공자산조합선택모형적보취,병용일개구체산례험증료해산법적유효성.
