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GUIDE TO BUSINESS
2011年
12期
144-145
,共2页
周内效应%波动性%虚拟变量%金融危机
週內效應%波動性%虛擬變量%金融危機
주내효응%파동성%허의변량%금융위궤
本文以沪深市场为研究对象,在使用虚拟变量的基础上,运用广义自回归条件异方差模型（GARCH）对其进行了实证分析,考察它们是否存在周内效应。并且在此基础上,比较金融危机影响中国股市前后沪深股市周内效应表现的变化。
本文以滬深市場為研究對象,在使用虛擬變量的基礎上,運用廣義自迴歸條件異方差模型（GARCH）對其進行瞭實證分析,攷察它們是否存在週內效應。併且在此基礎上,比較金融危機影響中國股市前後滬深股市週內效應錶現的變化。
본문이호심시장위연구대상,재사용허의변량적기출상,운용엄의자회귀조건이방차모형（GARCH）대기진행료실증분석,고찰타문시부존재주내효응。병차재차기출상,비교금융위궤영향중국고시전후호심고시주내효응표현적변화。
