中小企业管理与科技
中小企業管理與科技
중소기업관리여과기
MANAGEMENT & TECHNOLOGY OF SME
2011年
3期
93-94
,共2页
Vasicek模型%CIR模型%Hull-White模型%零息债券
Vasicek模型%CIR模型%Hull-White模型%零息債券
Vasicek모형%CIR모형%Hull-White모형%령식채권
债券定价是当前金融市场研究的重要内容之一.本文对三种随机利率模型的优劣作了比较,并在此基础上,讨论了零息债券的定价,给出了Vasicek 模型和 CIR 模型的解析解,同时讨论了Hull-White 模型的数值方法.
債券定價是噹前金融市場研究的重要內容之一.本文對三種隨機利率模型的優劣作瞭比較,併在此基礎上,討論瞭零息債券的定價,給齣瞭Vasicek 模型和 CIR 模型的解析解,同時討論瞭Hull-White 模型的數值方法.
채권정개시당전금융시장연구적중요내용지일.본문대삼충수궤리솔모형적우렬작료비교,병재차기출상,토론료령식채권적정개,급출료Vasicek 모형화 CIR 모형적해석해,동시토론료Hull-White 모형적수치방법.
