中国科学A辑
中國科學A輯
중국과학A집
SCIENCE IN CHINA (SERIES A)
2002年
3期
260-266
,共7页
Cramér-Lundberg模型%几何和%阶梯高度%破产概率%重尾分布
Cramér-Lundberg模型%幾何和%階梯高度%破產概率%重尾分佈
Cramér-Lundberg모형%궤하화%계제고도%파산개솔%중미분포
著名的Embrechts-Go1die-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg模型下关于破产概率的等价式R(X,∞)～p-1Fe(X),其中Fe表示索赔额X的分布F的平衡分布,p表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.获得了上述公式的一个局部化的结论.在证明这个结论时建立了关于次指数平衡分布的两个有独立意义的引理.
著名的Embrechts-Go1die-Veraverbeke公式給齣瞭在重尾索賠Cramér-Lundberg模型下關于破產概率的等價式R(X,∞)～p-1Fe(X),其中Fe錶示索賠額X的分佈F的平衡分佈,p錶示模型的安全負荷繫數,極限過程是x→∞.穫得瞭上述公式的一箇跼部化的結論.在證明這箇結論時建立瞭關于次指數平衡分佈的兩箇有獨立意義的引理.
저명적Embrechts-Go1die-Veraverbeke공식급출료재중미색배Cramér-Lundberg모형하관우파산개솔적등개식R(X,∞)～p-1Fe(X),기중Fe표시색배액X적분포F적평형분포,p표시모형적안전부하계수,겁한과정시x→∞.획득료상술공식적일개국부화적결론.재증명저개결론시건립료관우차지수평형분포적량개유독립의의적인리.
