武汉理工大学学报（交通科学与工程版）
武漢理工大學學報（交通科學與工程版）
무한리공대학학보（교통과학여공정판）
JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(TRANSPORTATION SCIENCE & ENGINEERING)
2010年
2期
385-388
,共4页
投资组合过程%K·It(o)公式%倒向随机微分方程%均值一方差组合选择%有效前沿
投資組閤過程%K·It(o)公式%倒嚮隨機微分方程%均值一方差組閤選擇%有效前沿
투자조합과정%K·It(o)공식%도향수궤미분방정%균치일방차조합선택%유효전연
对于有限时间区间的(d+1)种资产市场模型,在模型系数为随机过程的条件下,根据均值一方差准则讨论了风险资产市场中的投资组合问题.利用K·Ito公式和倒向随机微分方程理论,建立了投资组合过程与财富过程之间的随机控制的倒向随机微分方程模型,得到了初始财富及最终财富之间的关系式,证明了投资组合的存在惟一性,在均值一方差准则下给出了有效投资组合的解析表达式,并得到了有效投资组合下的双曲线型有效前沿.
對于有限時間區間的(d+1)種資產市場模型,在模型繫數為隨機過程的條件下,根據均值一方差準則討論瞭風險資產市場中的投資組閤問題.利用K·Ito公式和倒嚮隨機微分方程理論,建立瞭投資組閤過程與財富過程之間的隨機控製的倒嚮隨機微分方程模型,得到瞭初始財富及最終財富之間的關繫式,證明瞭投資組閤的存在惟一性,在均值一方差準則下給齣瞭有效投資組閤的解析錶達式,併得到瞭有效投資組閤下的雙麯線型有效前沿.
대우유한시간구간적(d+1)충자산시장모형,재모형계수위수궤과정적조건하,근거균치일방차준칙토론료풍험자산시장중적투자조합문제.이용K·Ito공식화도향수궤미분방정이론,건립료투자조합과정여재부과정지간적수궤공제적도향수궤미분방정모형,득도료초시재부급최종재부지간적관계식,증명료투자조합적존재유일성,재균치일방차준칙하급출료유효투자조합적해석표체식,병득도료유효투자조합하적쌍곡선형유효전연.
