经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2006年
2期
120-126
,共7页
股票期权%VaR(在险价值)%Laplace分布
股票期權%VaR(在險價值)%Laplace分佈
고표기권%VaR(재험개치)%Laplace분포
本文提出一种运用Laplace分布来计算股票期权VaR的新方法.首先对股票价格的运动规律进行理论和实证分析,表明利用Laplace分布来来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导了股票期权VaR的计算公式,最后给出了算例.
本文提齣一種運用Laplace分佈來計算股票期權VaR的新方法.首先對股票價格的運動規律進行理論和實證分析,錶明利用Laplace分佈來來擬閤股票的對數收益率是閤理的,然後在此基礎上推導瞭股票期權VaR的計算公式,最後給齣瞭算例.
본문제출일충운용Laplace분포래계산고표기권VaR적신방법.수선대고표개격적운동규률진행이론화실증분석,표명이용Laplace분포래래의합고표적대수수익솔시합리적,연후재차기출상추도료고표기권VaR적계산공식,최후급출료산례.
