现代妇女（理论版）
現代婦女（理論版）
현대부녀（이론판）
Modern Women
2014年
10期
363-364
,共2页
在险价值VaR%期望损失ES%GARCH模型
在險價值VaR%期望損失ES%GARCH模型
재험개치VaR%기망손실ES%GARCH모형
本文主要介绍了金融市场的风险管理工具在险价值（Value at Risk，VaR）、期望损失（Expected Shortfall，ES），以及基于t-GARCH模型的VaR值、ES值计算方法，运行实证研究，并通过所建模型计算出的VaR值、ES值对沪深股市风险进行了分析比较。
本文主要介紹瞭金融市場的風險管理工具在險價值（Value at Risk，VaR）、期望損失（Expected Shortfall，ES），以及基于t-GARCH模型的VaR值、ES值計算方法，運行實證研究，併通過所建模型計算齣的VaR值、ES值對滬深股市風險進行瞭分析比較。
본문주요개소료금융시장적풍험관리공구재험개치（Value at Risk，VaR）、기망손실（Expected Shortfall，ES），이급기우t-GARCH모형적VaR치、ES치계산방법，운행실증연구，병통과소건모형계산출적VaR치、ES치대호심고시풍험진행료분석비교。
