武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
武漢理工大學學報（信息與管理工程版）
무한리공대학학보（신식여관리공정판）
JOURNAL OF WUHAN AUTOMOTIVE POLYTECHNIC UNIVERSITY
2006年
12期
138-141
,共4页
风险价值(VaR)%收益率%尾分布
風險價值(VaR)%收益率%尾分佈
풍험개치(VaR)%수익솔%미분포
风险测量是金融风险管理的一个重要任务,风险价值(VaR)是近年来兴起的一种金融风险度量方法.用一个独立的分布(尾分布)去拟合收益率数据的尾部,以此来估测上海、深圳两地的股票市场收益率的风险价值.实证研究表明,这种方法比传统的方差-协方差法、半参数法和Laplace分布法要好些.
風險測量是金融風險管理的一箇重要任務,風險價值(VaR)是近年來興起的一種金融風險度量方法.用一箇獨立的分佈(尾分佈)去擬閤收益率數據的尾部,以此來估測上海、深圳兩地的股票市場收益率的風險價值.實證研究錶明,這種方法比傳統的方差-協方差法、半參數法和Laplace分佈法要好些.
풍험측량시금융풍험관리적일개중요임무,풍험개치(VaR)시근년래흥기적일충금융풍험도량방법.용일개독립적분포(미분포)거의합수익솔수거적미부,이차래고측상해、심수량지적고표시장수익솔적풍험개치.실증연구표명,저충방법비전통적방차-협방차법、반삼수법화Laplace분포법요호사.
