河南师范大学学报（自然科学版）
河南師範大學學報（自然科學版）
하남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HENAN NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2012年
1期
11-15
,共5页
幂效用函数%无差别定价%鞅测度%条件期望
冪效用函數%無差彆定價%鞅測度%條件期望
멱효용함수%무차별정개%앙측도%조건기망
研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.
研究瞭離散時間模型的冪效用函數無差彆定價問題.利用鞅方法證明瞭完全市場的冪效用函數無差彆定價為無套利定價,討論瞭不完全市場中冪效用函數無差彆定價計算的關鍵問題,併得到瞭單階段三扠樹模型的冪效用函數的無差彆定價滿足的方程.
연구료리산시간모형적멱효용함수무차별정개문제.이용앙방법증명료완전시장적멱효용함수무차별정개위무투리정개,토론료불완전시장중멱효용함수무차별정개계산적관건문제,병득도료단계단삼차수모형적멱효용함수적무차별정개만족적방정.
