内蒙古科技与经济
內矇古科技與經濟
내몽고과기여경제
INNER MONGOLIA SCIENTECH AND ECONOMY
2006年
23期
31-33
,共3页
中国股市%上证综指%深证成指%波动率%GARCH模型族
中國股市%上證綜指%深證成指%波動率%GARCH模型族
중국고시%상증종지%심증성지%파동솔%GARCH모형족
文章运用GARCH模型族对上证指数和深证成指收益率的波动性进行研究,分析了我国股市波动性的特点.通过比较发现,对于沪、深两市股指收益率的波动性,EGARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)-M模型都能很好地拟合,同时还对两市股指收益率的波动性进行了预测分析.
文章運用GARCH模型族對上證指數和深證成指收益率的波動性進行研究,分析瞭我國股市波動性的特點.通過比較髮現,對于滬、深兩市股指收益率的波動性,EGARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)-M模型都能很好地擬閤,同時還對兩市股指收益率的波動性進行瞭預測分析.
문장운용GARCH모형족대상증지수화심증성지수익솔적파동성진행연구,분석료아국고시파동성적특점.통과비교발현,대우호、심량시고지수익솔적파동성,EGARCH(1,1)모형화EGARCH(1,1)-M모형도능흔호지의합,동시환대량시고지수익솔적파동성진행료예측분석.
