科学技术与工程
科學技術與工程
과학기술여공정
SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING
2008年
8期
2152-2154
,共3页
期现套利%超额保证金%极大似然估计%回望期权模型%Var 模型
期現套利%超額保證金%極大似然估計%迴望期權模型%Var 模型
기현투리%초액보증금%겁대사연고계%회망기권모형%Var 모형
在期现套利过程中,为了防范被强制平仓和爆仓,必须预留足够的超额准备金.采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据,利用极大似然估计来估算股指期货价格波动率,然后分别利用回望期权模型和Var模型来估算超额保证金.
在期現套利過程中,為瞭防範被彊製平倉和爆倉,必鬚預留足夠的超額準備金.採用滬深300指數期貨2007年一年的倣真交易數據,利用極大似然估計來估算股指期貨價格波動率,然後分彆利用迴望期權模型和Var模型來估算超額保證金.
재기현투리과정중,위료방범피강제평창화폭창,필수예류족구적초액준비금.채용호심300지수기화2007년일년적방진교역수거,이용겁대사연고계래고산고지기화개격파동솔,연후분별이용회망기권모형화Var모형래고산초액보증금.
