南京理工大学学报(自然科学版)
南京理工大學學報(自然科學版)
남경리공대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY（NATURE SCIENCE）
2003年
z1期
11-15
,共5页
椭圆分布%均衡价格%效用函数%最优证券组合
橢圓分佈%均衡價格%效用函數%最優證券組閤
타원분포%균형개격%효용함수%최우증권조합
对仅有风险资产且有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大化问题,导出了市场出清条件下均衡价格向量存在的条件.所得结果推广了有关资本市场均衡分析的工作.
對僅有風險資產且有有限多箇其效用函數為一般凹函數的投資者參與的資本市場,在假設風險資產收益的聯閤分佈為橢圓分佈之下,通過攷慮期望效用最大化問題,導齣瞭市場齣清條件下均衡價格嚮量存在的條件.所得結果推廣瞭有關資本市場均衡分析的工作.
대부유풍험자산차유유한다개기효용함수위일반요함수적투자자삼여적자본시장,재가설풍험자산수익적연합분포위타원분포지하,통과고필기망효용최대화문제,도출료시장출청조건하균형개격향량존재적조건.소득결과추엄료유관자본시장균형분석적공작.
