山东理工大学学报（自然科学版）
山東理工大學學報（自然科學版）
산동리공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SCIENCE AND TECHNOLOGY)
2005年
5期
11-14
,共4页
汪飞星%陈东峰%单国莉%杨旭
汪飛星%陳東峰%單國莉%楊旭
왕비성%진동봉%단국리%양욱
VaR%Monte Carlo方法%copula%相依结构%分布
VaR%Monte Carlo方法%copula%相依結構%分佈
VaR%Monte Carlo방법%copula%상의결구%분포
VaR技术是风险管理中重要的方法;蒙特卡洛模拟法(MC)计算VaR已经得到广泛的实际应用,但是其在伪随机数的产生和联合分布的确定方面过多地信赖于假定好的分布和模型. 采用copula函数改进了传统的MC方法,很好地处理了以上的问题,并在汇率风险管理领域作了实证分析,得到了较好的结果.
VaR技術是風險管理中重要的方法;矇特卡洛模擬法(MC)計算VaR已經得到廣汎的實際應用,但是其在偽隨機數的產生和聯閤分佈的確定方麵過多地信賴于假定好的分佈和模型. 採用copula函數改進瞭傳統的MC方法,很好地處理瞭以上的問題,併在彙率風險管理領域作瞭實證分析,得到瞭較好的結果.
VaR기술시풍험관리중중요적방법;몽특잡락모의법(MC)계산VaR이경득도엄범적실제응용,단시기재위수궤수적산생화연합분포적학정방면과다지신뢰우가정호적분포화모형. 채용copula함수개진료전통적MC방법,흔호지처리료이상적문제,병재회솔풍험관리영역작료실증분석,득도료교호적결과.
