中国科学A辑
中國科學A輯
중국과학A집
SCIENCE IN CHINA (SERIES A)
2005年
5期
481-492
,共12页
尾概率%平稳分布%非线性AR模型%非线性自回归函数型条件异方差模型%厚尾分布
尾概率%平穩分佈%非線性AR模型%非線性自迴歸函數型條件異方差模型%厚尾分佈
미개솔%평은분포%비선성AR모형%비선성자회귀함수형조건이방차모형%후미분포
研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于其条件方差.当新息序列呈厚尾分布时,NARFCH序列的平稳分布的尾部会比新息序列的尾部更厚或更薄,给出了具体的尾概率的增加或减少对条件方差的依赖公式,并给出了两个具体例子来说明主要结果的应用.
研究帶厚尾新息的非線性自迴歸函數型條件異方差(NARFCH)模型的平穩分佈的尾概率.結果錶明,NARFCH序列的平穩分佈的尾部緊密依賴于其條件方差.噹新息序列呈厚尾分佈時,NARFCH序列的平穩分佈的尾部會比新息序列的尾部更厚或更薄,給齣瞭具體的尾概率的增加或減少對條件方差的依賴公式,併給齣瞭兩箇具體例子來說明主要結果的應用.
연구대후미신식적비선성자회귀함수형조건이방차(NARFCH)모형적평은분포적미개솔.결과표명,NARFCH서렬적평은분포적미부긴밀의뢰우기조건방차.당신식서렬정후미분포시,NARFCH서렬적평은분포적미부회비신식서렬적미부경후혹경박,급출료구체적미개솔적증가혹감소대조건방차적의뢰공식,병급출료량개구체례자래설명주요결과적응용.
