CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价
CEV하유교역비용차표적자산재B&P공동작하적회망기권정개
Lookback option pricing about underlying asset's CEV and B&P process with transaction costs
  • 万方数据
    西南民族大学学报（自然科学版） 서남민족대학학보（자연과학판）
    JOURNAL OF SOUTHWEST NATIONALITIES COLLEGE·NATURAL SCIENCE EDITION
    2010年 1期 70-73 ,共4页

    任芳玲%乔克林%李粉香

    임방령%교극림%리분향

    期权定价%回望期权%交易费用%CEV模型%B&P过程 期權定價%迴望期權%交易費用%CEV模型%B&P過程
    기권정개%회망기권%교역비용%CEV모형%B&P과정
    基于Goldman回望期权定价模型的基础, 利用Ito公式, 保值策略, 研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程, 且存在交易费用的回望期权的定价模型.
    기우Goldman회망기권정개모형적기출, 이용Ito공식, 보치책략, 연구료고표개격복종CEV모형화B&P과정, 차존재교역비용적회망기권적정개모형.
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