厦门大学学报(自然科学版)
廈門大學學報(自然科學版)
하문대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY
2004年
4期
460-464
,共5页
广义自回归条件异方差%严平稳性%遍历性%惟一性%模拟
廣義自迴歸條件異方差%嚴平穩性%遍歷性%惟一性%模擬
엄의자회귀조건이방차%엄평은성%편력성%유일성%모의
简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδl=gl-1+ct-1hpt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟.
簡要迴顧瞭異方差ARCH(GARCH)模型的有關揹景,併以此為基礎提齣瞭一族廣義自迴歸條件異方差(GARCH)模型hδl=gl-1+ct-1hpt-1,然後討論瞭這族廣義自迴歸條件異方差(GARCH)模型的嚴平穩性及遍歷性,同時給齣瞭該模型存在高階矩的充分條件,併對這族GARCH模型的一類子模型進行瞭模擬.
간요회고료이방차ARCH(GARCH)모형적유관배경,병이차위기출제출료일족엄의자회귀조건이방차(GARCH)모형hδl=gl-1+ct-1hpt-1,연후토론료저족엄의자회귀조건이방차(GARCH)모형적엄평은성급편력성,동시급출료해모형존재고계구적충분조건,병대저족GARCH모형적일류자모형진행료모의.
