四川理工学院学报（自然科学版）
四川理工學院學報（自然科學版）
사천리공학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF SICHUAN UNIVERSITY OF SCIENCE & ENGINEERING(NATURAL SCIENCE EDITION)
2008年
1期
4-7
,共4页
期权%交易费%时间依赖%Lie代数%波动率弹性为常数(CEV)
期權%交易費%時間依賴%Lie代數%波動率彈性為常數(CEV)
기권%교역비%시간의뢰%Lie대수%파동솔탄성위상수(CEV)
文章使用李一代数方法对波动率弹性为常数(CEV)的时间依赖型期权提供一种定价方法.从弹性系数不同的波动率弹性为常数(CEV)的模型中得到时间依赖模型期权价值的解析解.其结果表明期权的价值相对于波动率期限结构是敏感的.如果对利率期限结构和分红期限结构使用不同的函数形式,将可能会得到更多的结果.此外,李一代数方法很容易被扩展到具有明确代数结构的另外一些期权定价模型,如带交易费的CEV障碍期权.
文章使用李一代數方法對波動率彈性為常數(CEV)的時間依賴型期權提供一種定價方法.從彈性繫數不同的波動率彈性為常數(CEV)的模型中得到時間依賴模型期權價值的解析解.其結果錶明期權的價值相對于波動率期限結構是敏感的.如果對利率期限結構和分紅期限結構使用不同的函數形式,將可能會得到更多的結果.此外,李一代數方法很容易被擴展到具有明確代數結構的另外一些期權定價模型,如帶交易費的CEV障礙期權.
문장사용리일대수방법대파동솔탄성위상수(CEV)적시간의뢰형기권제공일충정개방법.종탄성계수불동적파동솔탄성위상수(CEV)적모형중득도시간의뢰모형기권개치적해석해.기결과표명기권적개치상대우파동솔기한결구시민감적.여과대리솔기한결구화분홍기한결구사용불동적함수형식,장가능회득도경다적결과.차외,리일대수방법흔용역피확전도구유명학대수결구적령외일사기권정개모형,여대교역비적CEV장애기권.
