成都纺织高等专科学校学报
成都紡織高等專科學校學報
성도방직고등전과학교학보
JOURNAL OF TEXTILE COLLEGE
2010年
1期
25-30
,共6页
Bayes适当控制%Ornstein-Uhlenbeck过程%投资组合%目标问题%Cameron-Martin公式
Bayes適噹控製%Ornstein-Uhlenbeck過程%投資組閤%目標問題%Cameron-Martin公式
Bayes괄당공제%Ornstein-Uhlenbeck과정%투자조합%목표문제%Cameron-Martin공식
对一个具有原始财产X0(<1)的投资者,当股市的涨落没有被直接观察,而仅仅是用计算的方法建立平均返回扩散模型时,他为了实现一个目标XT=1,如何达到最大的概率?在采用鞅方法的同时,以一个推广的Cameron-Martin公式就能如财富过程一样直接计算价值过程,从而采用Martin公式,可以确定动态的最优配制.
對一箇具有原始財產X0(<1)的投資者,噹股市的漲落沒有被直接觀察,而僅僅是用計算的方法建立平均返迴擴散模型時,他為瞭實現一箇目標XT=1,如何達到最大的概率?在採用鞅方法的同時,以一箇推廣的Cameron-Martin公式就能如財富過程一樣直接計算價值過程,從而採用Martin公式,可以確定動態的最優配製.
대일개구유원시재산X0(<1)적투자자,당고시적창락몰유피직접관찰,이부부시용계산적방법건립평균반회확산모형시,타위료실현일개목표XT=1,여하체도최대적개솔?재채용앙방법적동시,이일개추엄적Cameron-Martin공식취능여재부과정일양직접계산개치과정,종이채용Martin공식,가이학정동태적최우배제.
