中国市场
中國市場
중국시장
CHINA MARKET
2011年
44期
11-11,19
,共2页
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CAPM模型%β繫數%SML
CAPM모형%β계수%SML
资本资产定价模型(CAPM)是一种均衡资产定价模型,阐明资产收益与风险之间的关系,CAPM的检验是金融计量经济学的一个主要研究对象。本文采用“二步回归”的方法来检验CAPM模型在中国证券市场的有效性。1样本选取本文选取样本时间区间为2006年1月4日_2010年12月31日,根据股票型基金收益率排行(证券之星网站的数据)共有51支基金,按样本时间区间收益率由高到低分为5组,每组选择排第一的基金,分别
資本資產定價模型(CAPM)是一種均衡資產定價模型,闡明資產收益與風險之間的關繫,CAPM的檢驗是金融計量經濟學的一箇主要研究對象。本文採用“二步迴歸”的方法來檢驗CAPM模型在中國證券市場的有效性。1樣本選取本文選取樣本時間區間為2006年1月4日_2010年12月31日,根據股票型基金收益率排行(證券之星網站的數據)共有51支基金,按樣本時間區間收益率由高到低分為5組,每組選擇排第一的基金,分彆
자본자산정개모형(CAPM)시일충균형자산정개모형,천명자산수익여풍험지간적관계,CAPM적검험시금융계량경제학적일개주요연구대상。본문채용“이보회귀”적방법래검험CAPM모형재중국증권시장적유효성。1양본선취본문선취양본시간구간위2006년1월4일_2010년12월31일,근거고표형기금수익솔배행(증권지성망참적수거)공유51지기금,안양본시간구간수익솔유고도저분위5조,매조선택배제일적기금,분별