统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2009年
9期
96-100
,共5页
结构突变%KPSS检验%检验功效%实际检验水平
結構突變%KPSS檢驗%檢驗功效%實際檢驗水平
결구돌변%KPSS검험%검험공효%실제검험수평
本文从理论模拟和实证分析两个角度研究了以平稳过程为原假设的KPSS检验在存在结构突变的情形下该检验的有限样本性质,包括实际检验水平和检验功效的分析.结果表明当忽略数据生成过程中的结构突变时,KPSS检验的实际检验水平会发生严重扭曲,从而出现"Perron现象".本研究针对的是有限样本情形,这不但补充和完善了相关理论,同时对实证分析工作具有很强的借鉴和指导意义.
本文從理論模擬和實證分析兩箇角度研究瞭以平穩過程為原假設的KPSS檢驗在存在結構突變的情形下該檢驗的有限樣本性質,包括實際檢驗水平和檢驗功效的分析.結果錶明噹忽略數據生成過程中的結構突變時,KPSS檢驗的實際檢驗水平會髮生嚴重扭麯,從而齣現"Perron現象".本研究針對的是有限樣本情形,這不但補充和完善瞭相關理論,同時對實證分析工作具有很彊的藉鑒和指導意義.
본문종이론모의화실증분석량개각도연구료이평은과정위원가설적KPSS검험재존재결구돌변적정형하해검험적유한양본성질,포괄실제검험수평화검험공효적분석.결과표명당홀략수거생성과정중적결구돌변시,KPSS검험적실제검험수평회발생엄중뉴곡,종이출현"Perron현상".본연구침대적시유한양본정형,저불단보충화완선료상관이론,동시대실증분석공작구유흔강적차감화지도의의.
