系统管理学报
繫統管理學報
계통관이학보
JOURNAL OF SYSTEMS & MANAGEMENT
2008年
1期
15-20
,共6页
一致性风险测度%风险次可加%定量关系%风险分散化系数
一緻性風險測度%風險次可加%定量關繫%風險分散化繫數
일치성풍험측도%풍험차가가%정량관계%풍험분산화계수
在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角.最后,在风险因子服从正态分布假设下,揭示了资产之间风险相互作用的一般机理,同时论证了M-V模型最优解也是任何均值-一致性风险测度模型的最优解.
在一緻性風險測度研究的基礎上,通過構建基于多因子模型的空間,從以往對一緻性風險測度次可加的定性描述,轉而研究組閤風險與單箇資產風險之間的定量關繫,為一緻性風險測度理論和風險分散化的深入研究提供新的視角.最後,在風險因子服從正態分佈假設下,揭示瞭資產之間風險相互作用的一般機理,同時論證瞭M-V模型最優解也是任何均值-一緻性風險測度模型的最優解.
재일치성풍험측도연구적기출상,통과구건기우다인자모형적공간,종이왕대일치성풍험측도차가가적정성묘술,전이연구조합풍험여단개자산풍험지간적정량관계,위일치성풍험측도이론화풍험분산화적심입연구제공신적시각.최후,재풍험인자복종정태분포가설하,게시료자산지간풍험상호작용적일반궤리,동시론증료M-V모형최우해야시임하균치-일치성풍험측도모형적최우해.
