上海管理科学
上海管理科學
상해관이과학
SHANGHAI MANAGEMENT SCLENCE
2011年
2期
6-10
,共5页
蔡明超%张富盛%杨玮沁%莫杰遥
蔡明超%張富盛%楊瑋沁%莫傑遙
채명초%장부성%양위심%막걸요
利率风险%股票久期%股权现金流贴现模型
利率風險%股票久期%股權現金流貼現模型
리솔풍험%고표구기%고권현금류첩현모형
股票利率风险的定量研究在中国尚不多见.论文采用久期技术探讨了资产组合利率风险测量与管理问题.论文创新之处在于建立了一个基于股权自由现金流的股票久期微观模型,对微观模型和基于消费资产定价的股票宏观久期进行了比较,以这两个模型为依据,计算出我国上证50指数成分股的总体久期值分别为18和25.
股票利率風險的定量研究在中國尚不多見.論文採用久期技術探討瞭資產組閤利率風險測量與管理問題.論文創新之處在于建立瞭一箇基于股權自由現金流的股票久期微觀模型,對微觀模型和基于消費資產定價的股票宏觀久期進行瞭比較,以這兩箇模型為依據,計算齣我國上證50指數成分股的總體久期值分彆為18和25.
고표리솔풍험적정량연구재중국상불다견.논문채용구기기술탐토료자산조합리솔풍험측량여관리문제.논문창신지처재우건립료일개기우고권자유현금류적고표구기미관모형,대미관모형화기우소비자산정개적고표굉관구기진행료비교,이저량개모형위의거,계산출아국상증50지수성분고적총체구기치분별위18화25.
