数学物理学报
數學物理學報
수학물이학보
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
2009年
1期
38-47
,共10页
随机游动%破产概率%次指数分布族%S(v)分布族%阶梯高度%Wiener-Hopf等式
隨機遊動%破產概率%次指數分佈族%S(v)分佈族%階梯高度%Wiener-Hopf等式
수궤유동%파산개솔%차지수분포족%S(v)분포족%계제고도%Wiener-Hopf등식
该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值,在指数估计的条件不满足的情况下,得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计,并将这些结果应用到风险理论中的Sparre Andlersen风险模型上,得到了一些关于破产概率的新结果.
該文研究瞭均值為負的實值隨機遊動的階梯高度及最大值,在指數估計的條件不滿足的情況下,得到瞭它們分佈的跼部漸近估計和尾漸近估計,併將這些結果應用到風險理論中的Sparre Andlersen風險模型上,得到瞭一些關于破產概率的新結果.
해문연구료균치위부적실치수궤유동적계제고도급최대치,재지수고계적조건불만족적정황하,득도료타문분포적국부점근고계화미점근고계,병장저사결과응용도풍험이론중적Sparre Andlersen풍험모형상,득도료일사관우파산개솔적신결과.
