有红利美式看跌期权定价的Crank-Nicolson有限差分法
유홍리미식간질기권정개적Crank-Nicolson유한차분법
THE APPLICATION OF FINITE DIFFERENCE METHOD IN PRICING CUM DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2006年 4期 349-352 ,共4页

    唐耀宗%金朝嵩

    당요종%금조숭

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    미식간질기권%홍리%유한차분방법
    本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C-N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.
    본문기우B-S미분방정,채용Crank-Nicolson차분격식(간칭C-N차분격식)구해지부고정홍리적미식간질기권개치,급출실증분석,병대C-N차분격식화은함적차분격식진행료비교.결과표명,용C-N차분격식가이득도경가정학、유효적수치해.
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