国防科技大学学报
國防科技大學學報
국방과기대학학보
JOURNAL OF NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY
2010年
1期
159-162
,共4页
半鞅%(H)~1鞅%局部鞅%局部绝对连续的概率测度%鞅变换%可料表示性
半鞅%(H)~1鞅%跼部鞅%跼部絕對連續的概率測度%鞅變換%可料錶示性
반앙%(H)~1앙%국부앙%국부절대련속적개솔측도%앙변환%가료표시성
semi-martingale%(H)~1 martingale%local martingale%local absolutely continuous probability measure%martingale transform%predictable representation
利用鞅空间(H)~1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征.由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论.
利用鞅空間(H)~1的汎函錶示定理、汎函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅嚮量隨機積分的Girsanov定理,穫得瞭半鞅可料錶示性的特徵.由于使用的是半鞅的嚮量隨機積分,它推廣瞭經典的結論.
이용앙공간(H)~1적범함표시정리、범함분석중적Hahn-Banach정리、반앙향량수궤적분적Girsanov정리,획득료반앙가료표시성적특정.유우사용적시반앙적향량수궤적분,타추엄료경전적결론.
The characteristics for semi-martingale predictable representation are obtained (theorem2.2), which is derived from the functional representation theorem in martingale space, the Hahn-Banach theorem in functional analysis, and the Girsanov theorem for the semi-martingale vector stochastic integral. In light of the semi-martingale vector stochastic integral used, this method is a generalization of the classical result.
