扬州大学学报（自然科学版）
颺州大學學報（自然科學版）
양주대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF YANGZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2011年
4期
15-17
,共3页
O-U过程%效用无差别定价%套期保值
O-U過程%效用無差彆定價%套期保值
O-U과정%효용무차별정개%투기보치
在交易资产服从O-U(Ornstein-Uhlenbeek)过程模型的假设下,研究指数效用函数的无差别定价和套期保值问题.利用动态规划方法得到了效用无差别定价满足的偏微分方程,同时得到对应的套期保值策略.
在交易資產服從O-U(Ornstein-Uhlenbeek)過程模型的假設下,研究指數效用函數的無差彆定價和套期保值問題.利用動態規劃方法得到瞭效用無差彆定價滿足的偏微分方程,同時得到對應的套期保值策略.
재교역자산복종O-U(Ornstein-Uhlenbeek)과정모형적가설하,연구지수효용함수적무차별정개화투기보치문제.이용동태규화방법득도료효용무차별정개만족적편미분방정,동시득도대응적투기보치책략.
