电力系统自动化
電力繫統自動化
전력계통자동화
AUTOMATION OF ELECTRIC POWER SYSTEMS
2005年
14期
5-9
,共5页
王壬%尚金成%冯旸%周晓阳%张勇传%游义刚
王壬%尚金成%馮旸%週曉暘%張勇傳%遊義剛
왕임%상금성%풍양%주효양%장용전%유의강
电力市场%投标组合%条件风险价值%风险计量%有效前沿
電力市場%投標組閤%條件風險價值%風險計量%有效前沿
전력시장%투표조합%조건풍험개치%풍험계량%유효전연
电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性.为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-CVaR投标组合优化模型.应用该模型,对发电商在年度合约市场、月度合约市场、日前市场和实时市场4个市场总电量的分配比例和有效前沿进行了计算.计算结果表明,所提出的模型能较真实地反映发电商所面临的市场风险的本质特征,可使发电商在保证一定期望收益率的前提下承担最小的CVaR风险,从而为发电商的投标决策与风险评估提供了新的思路.
電力市場中各類市場具有不同的價格波動特性和收益率隨機變化特性.為瞭保證年度收益最大且風險最低,髮電商需在各箇市場上閤理分配參與競價的電量.藉鑒金融領域風險管理的理論,以條件風險價值(CVaR)為風險計量指標,綜閤攷慮風險和期望收益率,建立瞭新的髮電商均值-CVaR投標組閤優化模型.應用該模型,對髮電商在年度閤約市場、月度閤約市場、日前市場和實時市場4箇市場總電量的分配比例和有效前沿進行瞭計算.計算結果錶明,所提齣的模型能較真實地反映髮電商所麵臨的市場風險的本質特徵,可使髮電商在保證一定期望收益率的前提下承擔最小的CVaR風險,從而為髮電商的投標決策與風險評估提供瞭新的思路.
전력시장중각류시장구유불동적개격파동특성화수익솔수궤변화특성.위료보증년도수익최대차풍험최저,발전상수재각개시장상합리분배삼여경개적전량.차감금융영역풍험관리적이론,이조건풍험개치(CVaR)위풍험계량지표,종합고필풍험화기망수익솔,건립료신적발전상균치-CVaR투표조합우화모형.응용해모형,대발전상재년도합약시장、월도합약시장、일전시장화실시시장4개시장총전량적분배비례화유효전연진행료계산.계산결과표명,소제출적모형능교진실지반영발전상소면림적시장풍험적본질특정,가사발전상재보증일정기망수익솔적전제하승담최소적CVaR풍험,종이위발전상적투표결책여풍험평고제공료신적사로.
