嘉应学院学报
嘉應學院學報
가응학원학보
JOURNAL OF JIAYING UNIVERSITY
2010年
2期
15-17
,共3页
永久美式期权%幂指期权%期权定价%最佳实施边界
永久美式期權%冪指期權%期權定價%最佳實施邊界
영구미식기권%멱지기권%기권정개%최가실시변계
介绍了永久美式幂指期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界问题. 主要运用ODE方法对它进行理论分析,求出了该问题的显式解和最佳实施边界.
介紹瞭永久美式冪指期權這一金融產品的數學模型.它的定價問題是一箇退化的拋物型變分不等式,也是一箇自由邊界問題. 主要運用ODE方法對它進行理論分析,求齣瞭該問題的顯式解和最佳實施邊界.
개소료영구미식멱지기권저일금융산품적수학모형.타적정개문제시일개퇴화적포물형변분불등식,야시일개자유변계문제. 주요운용ODE방법대타진행이론분석,구출료해문제적현식해화최가실시변계.
