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망락재부
INTEMET FORTUNE
2010年
23期
61-62
,共2页
李芳%李秀阁%姚佳%闫厉
李芳%李秀閣%姚佳%閆厲
리방%리수각%요가%염려
Copula%投资组合理论%VaR%参数估计
Copula%投資組閤理論%VaR%參數估計
Copula%투자조합이론%VaR%삼수고계
本文分析了我国股票市场的组合投资情况.通过实际薮据.从Archimedean Copula族中选择能更好地拟合实际数据相依性的copula.在选定的COpula下,对投资组台风险进行分析,给出了最优的资金分配方案.
本文分析瞭我國股票市場的組閤投資情況.通過實際藪據.從Archimedean Copula族中選擇能更好地擬閤實際數據相依性的copula.在選定的COpula下,對投資組檯風險進行分析,給齣瞭最優的資金分配方案.
본문분석료아국고표시장적조합투자정황.통과실제수거.종Archimedean Copula족중선택능경호지의합실제수거상의성적copula.재선정적COpula하,대투자조태풍험진행분석,급출료최우적자금분배방안.
