工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
2012年
2期
197-204
,共8页
多维时间序列%因果图%条件互信息%PC算法%ITM算法
多維時間序列%因果圖%條件互信息%PC算法%ITM算法
다유시간서렬%인과도%조건호신식%PC산법%ITM산법
由观测数据确定变量间的因果关系是时间序列分析的重要内容.本文利用图模型方法研究结构向量自回归模型变量间的因果关系,通过时间序列因果图的建立将问题转化为时间序列因果图结构的辨识.基于信息论方法提出了因果性定向的三步准则,利用关联积分估计互信息和条件互信息.模拟结果显示本方法能更有效地辨识结构向量自回归模型因果图的因果结构.
由觀測數據確定變量間的因果關繫是時間序列分析的重要內容.本文利用圖模型方法研究結構嚮量自迴歸模型變量間的因果關繫,通過時間序列因果圖的建立將問題轉化為時間序列因果圖結構的辨識.基于信息論方法提齣瞭因果性定嚮的三步準則,利用關聯積分估計互信息和條件互信息.模擬結果顯示本方法能更有效地辨識結構嚮量自迴歸模型因果圖的因果結構.
유관측수거학정변량간적인과관계시시간서렬분석적중요내용.본문이용도모형방법연구결구향량자회귀모형변량간적인과관계,통과시간서렬인과도적건립장문제전화위시간서렬인과도결구적변식.기우신식론방법제출료인과성정향적삼보준칙,이용관련적분고계호신식화조건호신식.모의결과현시본방법능경유효지변식결구향량자회귀모형인과도적인과결구.
