宁波大学学报(理工版)
寧波大學學報(理工版)
저파대학학보(리공판)
JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY (NSEE)
2005年
1期
16-19
,共4页
汇率模型%随机微分方程%期权
彙率模型%隨機微分方程%期權
회솔모형%수궤미분방정%기권
汇率是两国货币进行兑换的比率,它是一个相当重要的经济变量.考虑到状态变化对汇率的实际影响,本文在随机经济环境下建立了一类随机汇率模型.汇率,外汇的供给与需求满足如下的随机微分方程:det={ret+λ[D(et)-S(et)]}dt+σetdWt,当S(et)=-c+det,D(et)=a-bet时,求得满足上式的汇率过程的显示解,并求得此时外汇欧式期权的定价公式.
彙率是兩國貨幣進行兌換的比率,它是一箇相噹重要的經濟變量.攷慮到狀態變化對彙率的實際影響,本文在隨機經濟環境下建立瞭一類隨機彙率模型.彙率,外彙的供給與需求滿足如下的隨機微分方程:det={ret+λ[D(et)-S(et)]}dt+σetdWt,噹S(et)=-c+det,D(et)=a-bet時,求得滿足上式的彙率過程的顯示解,併求得此時外彙歐式期權的定價公式.
회솔시량국화폐진행태환적비솔,타시일개상당중요적경제변량.고필도상태변화대회솔적실제영향,본문재수궤경제배경하건립료일류수궤회솔모형.회솔,외회적공급여수구만족여하적수궤미분방정:det={ret+λ[D(et)-S(et)]}dt+σetdWt,당S(et)=-c+det,D(et)=a-bet시,구득만족상식적회솔과정적현시해,병구득차시외회구식기권적정개공식.
