统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2006年
16期
21-23
,共3页
Copula%组合选择%组合绩效%GARCH-GPD模型
Copula%組閤選擇%組閤績效%GARCH-GPD模型
Copula%조합선택%조합적효%GARCH-GPD모형
本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数,考察边缘分布和copula对资产组合选择绩效的影响.实证结果表明,边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影响,gs copula+GARCH-GPD模型能取得较好的累积收益率.
本文將GARCH-GPD模型與copula結閤起來構建聯閤分佈函數,攷察邊緣分佈和copula對資產組閤選擇績效的影響.實證結果錶明,邊緣分佈和copula選擇對歐元與英鎊組閤的績效有重要影響,gs copula+GARCH-GPD模型能取得較好的纍積收益率.
본문장GARCH-GPD모형여copula결합기래구건연합분포함수,고찰변연분포화copula대자산조합선택적효적영향.실증결과표명,변연분포화copula선택대구원여영방조합적적효유중요영향,gs copula+GARCH-GPD모형능취득교호적루적수익솔.
