合肥工业大学学报（自然科学版）
閤肥工業大學學報（自然科學版）
합비공업대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2010年
5期
797-800
,共4页
分数布朗运动%Itó公式%回望期权
分數佈朗運動%Itó公式%迴望期權
분수포랑운동%Itó공식%회망기권
文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权--回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权定价公式的显式解.
文章利用分數佈朗運動研究瞭一種彊路徑依賴型期權--迴望期權的定價問題,首先給齣瞭關于分數佈朗運動的Itó公式,其次利用該公式建立瞭分數佈朗運動情況下的價格模型,得到瞭迴望期權價格所滿足的微分方程,最後分彆給齣瞭看跌迴望期權和看漲迴望期權定價公式的顯式解.
문장이용분수포랑운동연구료일충강로경의뢰형기권--회망기권적정개문제,수선급출료관우분수포랑운동적Itó공식,기차이용해공식건립료분수포랑운동정황하적개격모형,득도료회망기권개격소만족적미분방정,최후분별급출료간질회망기권화간창회망기권정개공식적현식해.
