跳扩散模型中的最小鞅测度及其性质
도확산모형중적최소앙측도급기성질
Minimal Martingale Measures for Jump Diffusion Processes and Its Property
  • 万方数据
    湘潭大学自然科学学报 상담대학자연과학학보
    NATURAL SCIENCE JOURNAL OF XIANGTAN UNIVERSITY
    2011年 4期 21-24 ,共4页

    姚落根%陈琪琼%杨向群

    요락근%진기경%양향군

    期权定价%跳扩散模型%最小鞅测度 期權定價%跳擴散模型%最小鞅測度
    기권정개%도확산모형%최소앙측도
    在系数是确定函数的跳扩散模型中,给出了最小鞅测度的表达式,并证明了跳扩散模型在最小鞅测度下保持跳扩散结构.
    재계수시학정함수적도확산모형중,급출료최소앙측도적표체식,병증명료도확산모형재최소앙측도하보지도확산결구.
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