统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
10期
96-98
,共3页
VaR%EGARCH-M模型%EVT理论%POT方法
VaR%EGARCH-M模型%EVT理論%POT方法
VaR%EGARCH-M모형%EVT이론%POT방법
文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反应沪深300指数的风险.
文章將GARCH模型和EVT理論相結閤,對滬深300指數的風險價值進行分析與計算,併將其與傳統基于正態分佈假設計算的VaR、GARCH模型計算的VaR以及基于EVT理論計算的VaR進行比較,髮現採用GARCH模型和EVT理論相結閤而得到的極值VaR能更好地反應滬深300指數的風險.
문장장GARCH모형화EVT이론상결합,대호심300지수적풍험개치진행분석여계산,병장기여전통기우정태분포가설계산적VaR、GARCH모형계산적VaR이급기우EVT이론계산적VaR진행비교,발현채용GARCH모형화EVT이론상결합이득도적겁치VaR능경호지반응호심300지수적풍험.
