时代经贸
時代經貿
시대경무
ECONOMIC & TRADE UPDATE
2012年
5期
179-180
,共2页
成交量%非线性趋势%ADF检验%ARMA-EGARCH模型
成交量%非線性趨勢%ADF檢驗%ARMA-EGARCH模型
성교량%비선성추세%ADF검험%ARMA-EGARCH모형
本文以ARMA-GA RCH和ARMA -EGARCH模型为基础,对我国沪深两市的成交量与波动性进行实证分析.得出我国股票成交量序列存在非对称波动性,而且正的外部冲击大于负的外部冲击.同时说明ARMA-EGARCH模型在描述我国股市非对称波动上更具优势.
本文以ARMA-GA RCH和ARMA -EGARCH模型為基礎,對我國滬深兩市的成交量與波動性進行實證分析.得齣我國股票成交量序列存在非對稱波動性,而且正的外部遲擊大于負的外部遲擊.同時說明ARMA-EGARCH模型在描述我國股市非對稱波動上更具優勢.
본문이ARMA-GA RCH화ARMA -EGARCH모형위기출,대아국호심량시적성교량여파동성진행실증분석.득출아국고표성교량서렬존재비대칭파동성,이차정적외부충격대우부적외부충격.동시설명ARMA-EGARCH모형재묘술아국고시비대칭파동상경구우세.
