科教文汇
科教文彙
과교문회
EDUCATION SCIENCE & CULTURE MAGAZINE
2008年
8期
148-149
,共2页
VaR方法%GARCH模型%自回归条件异方差
VaR方法%GARCH模型%自迴歸條件異方差
VaR방법%GARCH모형%자회귀조건이방차
本文介绍了VaR方法和GARCH模型,并利用此模型对沪市1998年至2005年的上证指数进行实证分析,结果表明,金融时间序列数据中普遍存在的尖峰厚尾性在沪市指数中同样存在,还有明显的异方差性,并且GAKCH模型可以很好的预测VaR值.
本文介紹瞭VaR方法和GARCH模型,併利用此模型對滬市1998年至2005年的上證指數進行實證分析,結果錶明,金融時間序列數據中普遍存在的尖峰厚尾性在滬市指數中同樣存在,還有明顯的異方差性,併且GAKCH模型可以很好的預測VaR值.
본문개소료VaR방법화GARCH모형,병이용차모형대호시1998년지2005년적상증지수진행실증분석,결과표명,금융시간서렬수거중보편존재적첨봉후미성재호시지수중동양존재,환유명현적이방차성,병차GAKCH모형가이흔호적예측VaR치.
