重庆大学学报（自然科学版）
重慶大學學報（自然科學版）
중경대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHONGQING UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2006年
1期
142-145
,共4页
期权理论%证券组合保险%动态资产配置%策略分析
期權理論%證券組閤保險%動態資產配置%策略分析
기권이론%증권조합보험%동태자산배치%책략분석
根据证券组合保险的原理和设计思想,介绍证券组合保险策略.重要的是给出基于期权的组合保险策略(OBPI)、固定组合保险策略(CM)、固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性组合保险策略(TIPP)的简单数学模型和实践操作过程,并用上证180指数的股票组合为风险资产和债券为无风险资产构成证券组合进行实证模拟.根据实证结果,对比分析上述策略,提出相关的投资建议,说明如何在不限制盈利的同时规避风险.
根據證券組閤保險的原理和設計思想,介紹證券組閤保險策略.重要的是給齣基于期權的組閤保險策略(OBPI)、固定組閤保險策略(CM)、固定比例組閤保險策略(CPPI)和時間不變性組閤保險策略(TIPP)的簡單數學模型和實踐操作過程,併用上證180指數的股票組閤為風險資產和債券為無風險資產構成證券組閤進行實證模擬.根據實證結果,對比分析上述策略,提齣相關的投資建議,說明如何在不限製盈利的同時規避風險.
근거증권조합보험적원리화설계사상,개소증권조합보험책략.중요적시급출기우기권적조합보험책략(OBPI)、고정조합보험책략(CM)、고정비례조합보험책략(CPPI)화시간불변성조합보험책략(TIPP)적간단수학모형화실천조작과정,병용상증180지수적고표조합위풍험자산화채권위무풍험자산구성증권조합진행실증모의.근거실증결과,대비분석상술책략,제출상관적투자건의,설명여하재불한제영리적동시규피풍험.
