重庆工学院学报（自然科学版）
重慶工學院學報（自然科學版）
중경공학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2008年
7期
139-144
,共6页
单位根%DF检验%漂移项%趋势项
單位根%DF檢驗%漂移項%趨勢項
단위근%DF검험%표이항%추세항
基于一般的单位根DF检验式,推导了其中漂移项和趋势项的t统计量的极限分布,这些统计量都是标准Wiener过程的泛函.用Monte Carlo模拟方法给出了漂移项和趋势项的t统计量的经验分位数表,并得到其分布都是双峰的,不同于一般的t分布.实例证明了用该方法检验单位根模型的有效性.
基于一般的單位根DF檢驗式,推導瞭其中漂移項和趨勢項的t統計量的極限分佈,這些統計量都是標準Wiener過程的汎函.用Monte Carlo模擬方法給齣瞭漂移項和趨勢項的t統計量的經驗分位數錶,併得到其分佈都是雙峰的,不同于一般的t分佈.實例證明瞭用該方法檢驗單位根模型的有效性.
기우일반적단위근DF검험식,추도료기중표이항화추세항적t통계량적겁한분포,저사통계량도시표준Wiener과정적범함.용Monte Carlo모의방법급출료표이항화추세항적t통계량적경험분위수표,병득도기분포도시쌍봉적,불동우일반적t분포.실예증명료용해방법검험단위근모형적유효성.
