数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2006年
6期
723-728
,共6页
极端收益率%广义Pareto分布%超越门限%尾概率
極耑收益率%廣義Pareto分佈%超越門限%尾概率
겁단수익솔%엄의Pareto분포%초월문한%미개솔
本文基于极值理论和方法建立了上证综合指数极端日收益率的广义Pareto模型,并利用所得的模型计算出日收益率的返回水平及其上尾概率.将估计的日收益率模型比较得出,在实施涨跌停板前,日收益率的上尾明显厚于实施涨跌停板后的上尾,说明了实施该制度可以有效的控制股票市场的投机现象,从而降低投资者的收益损失风险.
本文基于極值理論和方法建立瞭上證綜閤指數極耑日收益率的廣義Pareto模型,併利用所得的模型計算齣日收益率的返迴水平及其上尾概率.將估計的日收益率模型比較得齣,在實施漲跌停闆前,日收益率的上尾明顯厚于實施漲跌停闆後的上尾,說明瞭實施該製度可以有效的控製股票市場的投機現象,從而降低投資者的收益損失風險.
본문기우겁치이론화방법건립료상증종합지수겁단일수익솔적엄의Pareto모형,병이용소득적모형계산출일수익솔적반회수평급기상미개솔.장고계적일수익솔모형비교득출,재실시창질정판전,일수익솔적상미명현후우실시창질정판후적상미,설명료실시해제도가이유효적공제고표시장적투궤현상,종이강저투자자적수익손실풍험.
