北京理工大学学报（社会科学版）
北京理工大學學報（社會科學版）
북경리공대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2007年
5期
77-80
,共4页
资产负债管理%破产概率%蒙特卡罗模拟%VaR
資產負債管理%破產概率%矇特卡囉模擬%VaR
자산부채관리%파산개솔%몽특잡라모의%VaR
应用聚合风险模型和蒙特卡罗模拟技术,计算不同情况下的破产概率,并对结果进行了对比分析,发现初始准备金在开始时间段对破产概率影响较大,不同初始准备金(其它参数相同)下的破产概率随着时间的变化逐渐收敛到终极破产概率;通过建立某一置信度下的破产概率VaR受限模型,实现对不同保险产品参数和经营策略下的破产风险进行对比和控制.
應用聚閤風險模型和矇特卡囉模擬技術,計算不同情況下的破產概率,併對結果進行瞭對比分析,髮現初始準備金在開始時間段對破產概率影響較大,不同初始準備金(其它參數相同)下的破產概率隨著時間的變化逐漸收斂到終極破產概率;通過建立某一置信度下的破產概率VaR受限模型,實現對不同保險產品參數和經營策略下的破產風險進行對比和控製.
응용취합풍험모형화몽특잡라모의기술,계산불동정황하적파산개솔,병대결과진행료대비분석,발현초시준비금재개시시간단대파산개솔영향교대,불동초시준비금(기타삼수상동)하적파산개솔수착시간적변화축점수렴도종겁파산개솔;통과건립모일치신도하적파산개솔VaR수한모형,실현대불동보험산품삼수화경영책략하적파산풍험진행대비화공제.
