河南财政税务高等专科学校学报
河南財政稅務高等專科學校學報
하남재정세무고등전과학교학보
JOURNAL OF HENAN FINANCE & TAXATION COLLEGE
2010年
5期
26-30,53
,共6页
模型套利%协整分析%误差修正模型%广义自回归条件异方差模型
模型套利%協整分析%誤差脩正模型%廣義自迴歸條件異方差模型
모형투리%협정분석%오차수정모형%엄의자회귀조건이방차모형
随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多.如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题.以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为例,借助计量经济学的协整分析、误差修正模型和广义自回归条件异方差模型,建立豆油和棕榈油的套利模型,可以为豆油和棕榈油的套利交易提供参考.
隨著期貨新品種的不斷上市和期貨市場規模的不斷擴大,期貨市場上的套利交易機會不斷湧現,參與套利的交易者也越來越多.如何確定套利的交易方嚮和進齣場時機,一直是套利交易者需要解決的主要問題.以大連商品交易所的豆油和棕櫚油閤約為例,藉助計量經濟學的協整分析、誤差脩正模型和廣義自迴歸條件異方差模型,建立豆油和棕櫚油的套利模型,可以為豆油和棕櫚油的套利交易提供參攷.
수착기화신품충적불단상시화기화시장규모적불단확대,기화시장상적투리교역궤회불단용현,삼여투리적교역자야월래월다.여하학정투리적교역방향화진출장시궤,일직시투리교역자수요해결적주요문제.이대련상품교역소적두유화종려유합약위례,차조계량경제학적협정분석、오차수정모형화엄의자회귀조건이방차모형,건립두유화종려유적투리모형,가이위두유화종려유적투리교역제공삼고.
