江西科学
江西科學
강서과학
JIANGXI SCIENCE
2011年
2期
273-276
,共4页
金融时间序列%滑动窗口%奇异点%趋势
金融時間序列%滑動窗口%奇異點%趨勢
금융시간서렬%활동창구%기이점%추세
在一条时间序列上与其它序列点存在显著差异的点,被称为奇异点.提出了一种基于滑动窗口的奇异点挖掘算法,该算法利用局部异常因子检测的方法检测出时间序列中的奇异点,再利用移动平均模型对奇异点的趋势进行判断,这样能更直观的看出奇异点对时问序列趋势的影响.通过对证券信息点和上证指数收盘点数构成的时间序列进行分析,结果表明该算法的合理性和有效性.
在一條時間序列上與其它序列點存在顯著差異的點,被稱為奇異點.提齣瞭一種基于滑動窗口的奇異點挖掘算法,該算法利用跼部異常因子檢測的方法檢測齣時間序列中的奇異點,再利用移動平均模型對奇異點的趨勢進行判斷,這樣能更直觀的看齣奇異點對時問序列趨勢的影響.通過對證券信息點和上證指數收盤點數構成的時間序列進行分析,結果錶明該算法的閤理性和有效性.
재일조시간서렬상여기타서렬점존재현저차이적점,피칭위기이점.제출료일충기우활동창구적기이점알굴산법,해산법이용국부이상인자검측적방법검측출시간서렬중적기이점,재이용이동평균모형대기이점적추세진행판단,저양능경직관적간출기이점대시문서렬추세적영향.통과대증권신식점화상증지수수반점수구성적시간서렬진행분석,결과표명해산법적합이성화유효성.
