经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2007年
2期
158-161
,共4页
B-S公式%局线性性预测
B-S公式%跼線性性預測
B-S공식%국선성성예측
在为期权定价时,使用B-S公式算得的结果和市场交易值存在一定偏差.本文针对这一问题,给出了一种新的期权定价数值方法,即局部线性预测法.并用股票期权的实际交易数据对这一方法进行了数值验证,表明这一方法是有效的.
在為期權定價時,使用B-S公式算得的結果和市場交易值存在一定偏差.本文針對這一問題,給齣瞭一種新的期權定價數值方法,即跼部線性預測法.併用股票期權的實際交易數據對這一方法進行瞭數值驗證,錶明這一方法是有效的.
재위기권정개시,사용B-S공식산득적결과화시장교역치존재일정편차.본문침대저일문제,급출료일충신적기권정개수치방법,즉국부선성예측법.병용고표기권적실제교역수거대저일방법진행료수치험증,표명저일방법시유효적.
