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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2009年
9期
3-9,42
,共8页
时间序列分析%贝叶斯推断%MSSV模型%APF%仿真
時間序列分析%貝葉斯推斷%MSSV模型%APF%倣真
시간서렬분석%패협사추단%MSSV모형%APF%방진
针对金融时间序列普遍具有的波动聚集性和厚尾特征,将对风险管理尤为重要的一些极端点纳入模型之中,构建厚尾马尔科夫转移随机波动模型,采用带辅助变量的粒子滤波算法对波动和潜在状态进行预测,并估计模型参数.由于t分布与正态分布的特殊关系,通过选取不同自由度进行仿真分析,研究发现MSSV-t模型较一般MSSV模型对于消除波动持续性参数的高估问题更加有效.结合对中国上证综指股价波动的实证研究,证明了基于APF算法的MSSV-t模型在潜在波动状态的预测及突发事件的探测方面具有优良的性质,同时具备提高波动预测精度的能力.
針對金融時間序列普遍具有的波動聚集性和厚尾特徵,將對風險管理尤為重要的一些極耑點納入模型之中,構建厚尾馬爾科伕轉移隨機波動模型,採用帶輔助變量的粒子濾波算法對波動和潛在狀態進行預測,併估計模型參數.由于t分佈與正態分佈的特殊關繫,通過選取不同自由度進行倣真分析,研究髮現MSSV-t模型較一般MSSV模型對于消除波動持續性參數的高估問題更加有效.結閤對中國上證綜指股價波動的實證研究,證明瞭基于APF算法的MSSV-t模型在潛在波動狀態的預測及突髮事件的探測方麵具有優良的性質,同時具備提高波動預測精度的能力.
침대금융시간서렬보편구유적파동취집성화후미특정,장대풍험관리우위중요적일사겁단점납입모형지중,구건후미마이과부전이수궤파동모형,채용대보조변량적입자려파산법대파동화잠재상태진행예측,병고계모형삼수.유우t분포여정태분포적특수관계,통과선취불동자유도진행방진분석,연구발현MSSV-t모형교일반MSSV모형대우소제파동지속성삼수적고고문제경가유효.결합대중국상증종지고개파동적실증연구,증명료기우APF산법적MSSV-t모형재잠재파동상태적예측급돌발사건적탐측방면구유우량적성질,동시구비제고파동예측정도적능력.
