商业时代
商業時代
상업시대
COMMERCIAL TIME
2011年
14期
53-54
,共2页
人民币汇改%时间序列分析%风险评估
人民幣彙改%時間序列分析%風險評估
인민폐회개%시간서렬분석%풍험평고
本文采用时间序列分析方法对人民币汇改前后美元兑日元、美元兑港币两种货币汇率收益率序列进行建模,研究它们的风险变化规律.研究结果表明,美元兑日元,美元兑港币汇率变化的风险评估中,所建模型很好的体现了人民币汇改这一事件的影响,通过对比分析其条件方差序列,进行两种汇率的风险评估.风险评估结果显示人民币升值这一事件对美元/日元、美元/港币汇率的影响较小,风险水平变化不大.
本文採用時間序列分析方法對人民幣彙改前後美元兌日元、美元兌港幣兩種貨幣彙率收益率序列進行建模,研究它們的風險變化規律.研究結果錶明,美元兌日元,美元兌港幣彙率變化的風險評估中,所建模型很好的體現瞭人民幣彙改這一事件的影響,通過對比分析其條件方差序列,進行兩種彙率的風險評估.風險評估結果顯示人民幣升值這一事件對美元/日元、美元/港幣彙率的影響較小,風險水平變化不大.
본문채용시간서렬분석방법대인민폐회개전후미원태일원、미원태항폐량충화폐회솔수익솔서렬진행건모,연구타문적풍험변화규률.연구결과표명,미원태일원,미원태항폐회솔변화적풍험평고중,소건모형흔호적체현료인민폐회개저일사건적영향,통과대비분석기조건방차서렬,진행량충회솔적풍험평고.풍험평고결과현시인민폐승치저일사건대미원/일원、미원/항폐회솔적영향교소,풍험수평변화불대.
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