经济研究导刊
經濟研究導刊
경제연구도간
ECONOMIC RESEARCH GUIDE
2011年
3期
68-69
,共2页
ARCH模型%GARCH模型%沪市波动性
ARCH模型%GARCH模型%滬市波動性
ARCH모형%GARCH모형%호시파동성
金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点.以沪市综合指数为研究时象,分别运用ARCH模型、GARCH模型进行初步研究,分析中国沪市股价波动的动态特征,结果表明,GARCH模型对中国沪市有较好的拟合效果.
金融市場的波動一直是經濟分析人員和投資者關註的焦點.以滬市綜閤指數為研究時象,分彆運用ARCH模型、GARCH模型進行初步研究,分析中國滬市股價波動的動態特徵,結果錶明,GARCH模型對中國滬市有較好的擬閤效果.
금융시장적파동일직시경제분석인원화투자자관주적초점.이호시종합지수위연구시상,분별운용ARCH모형、GARCH모형진행초보연구,분석중국호시고개파동적동태특정,결과표명,GARCH모형대중국호시유교호적의합효과.
