能源技术经济
能源技術經濟
능원기술경제
ENERGY TECHNOLOGY AND ECONOMICS
2012年
2期
59-63
,共5页
刘琰%刑薇%丁乐群%徐越%韩强%王宇拓
劉琰%刑薇%丁樂群%徐越%韓彊%王宇拓
류염%형미%정악군%서월%한강%왕우탁
电价%模型%时间序列%预测
電價%模型%時間序列%預測
전개%모형%시간서렬%예측
electricity price%model%time series%forecasting
通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测，并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GARCH模型进行修正。实证算例中，采用北欧四国电力市场数据，与ARIMA和灰色GM（1，1）模型进行比较，表明ARIMA—GARCH模型的预测精度更高，预测误差更小。
通過建立ARIMA預測模型對現貨電價進行預測，併對ARIMA模型存在的異方差問題通過GARCH模型進行脩正。實證算例中，採用北歐四國電力市場數據，與ARIMA和灰色GM（1，1）模型進行比較，錶明ARIMA—GARCH模型的預測精度更高，預測誤差更小。
통과건립ARIMA예측모형대현화전개진행예측，병대ARIMA모형존재적이방차문제통과GARCH모형진행수정。실증산례중，채용북구사국전력시장수거，여ARIMA화회색GM（1，1）모형진행비교，표명ARIMA—GARCH모형적예측정도경고，예측오차경소。
The ARIMA model is established to predict the spot electricity price, and the heteroscedasticity that exists in the ARIMA model is corrected with the GARCH model. In the empirical example, data from the Nordic electricity market are adopted, and comparisons are conducted between the ARIMA model and the Gery GM （1,1） model. The results suggest that the AR1MA-GARCH model has higher accuracy and smaller prediction errors.
