运筹与管理
運籌與管理
운주여관리
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
2012年
2期
154-161
,共8页
金融工程%聚类分析%独立成分分析%股指期货
金融工程%聚類分析%獨立成分分析%股指期貨
금융공정%취류분석%독립성분분석%고지기화
针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度.第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类；第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪 组合的成分股权重.实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果.
針對如何構建與股指期貨聯動性較好的現貨組閤問題,本文提齣採用兩階段優化策略以提高組閤的跟蹤準確度.第一階段,利用基于獨立成分分析與模糊C均值算法相結閤的時間序列聚類方法將滬深300股指期貨對應的成分股進行聚類；第二階段,對聚類之後的結果進行指數優化複製,以跟蹤誤差最小為目標,確定跟蹤 組閤的成分股權重.實證研究錶明,本文所提齣的兩階段優化策略可以較好地改進指數跟蹤效果.
침대여하구건여고지기화련동성교호적현화조합문제,본문제출채용량계단우화책략이제고조합적근종준학도.제일계단,이용기우독립성분분석여모호C균치산법상결합적시간서렬취류방법장호심300고지기화대응적성분고진행취류；제이계단,대취류지후적결과진행지수우화복제,이근종오차최소위목표,학정근종 조합적성분고권중.실증연구표명,본문소제출적량계단우화책략가이교호지개진지수근종효과.
